استراتيجية ركن خيارات fx العكس المخاطر الاستراتيجية تجارة الفوركس

استراتيجية فوركس ركن: العكس استراتيجية FX خيارات المخاطر التجارية منذ فترة طويلة معروفة انتكاسات مخاطر السوق الخيارات كمقياس لمعنويات السوق المالي، ويسلط الضوء على هذه المادة اثنين من الاستراتيجيات الرئيسية في استخدام انتكاسات خطر خيارات FX للتجارة أزواج العملات الرئيسية. استخدام برامج التداول الآلي يمكننا عرض الأداء الافتراضي لهذه الأنظمة ووضع توقعات تطلعي على أزواج العملات الرئيسية. العكس المخاطر خيارات FX: ما هي وكيف يمكننا استخدامها؟ في منطقتنا الماضية المادة فوركس ركن الاستراتيجية. ناقشنا أهمية توقعات التقلب في تسعير الخيارات FX وكيفية استخدامها في قياس أوضاع السوق. FX انتكاسات خطر خيارات تأخذ تحليل تقلبات خطوة واحدة أبعد من ذلك واستخدامها ليس للتنبؤ ظروف السوق ولكن كمقياس للمشاعر على زوج العملة محددة. وبالنظر إلى أن التقلب الضمني هو واحد من أهم العوامل المحددة لسعر خيارات، ونحن استخدامه بمثابة وكيل لطلب السوق على خيار محدد. وبالتالي إذا قارنا ضمنية مستويات التقلب عبر سلسلة من الخيارات، يمكننا الحصول على شعور لمعنويات المتداولين على الاتجاه لزوج العملات معين. العكس خطر مقارنة تقلب المدفوعة / المفروضة على من المال مقابل المكالمات من يضع المال. وبقوة للخروج من المال غالبا ما ينظر إلى خيار (OTM) بمثابة رهان المضاربين / التحوط أن العملة سوف تتحرك بشكل حاد في اتجاه سعر الإضراب. وو [لدقوو]؛ التقلب ابتسامة وردقوو]؛ الرسم البياني أدناه المؤامرات تقلب & مدش]؛ وكيل لدينا للطلب و[مدش]؛ للمكالمات أطم ويضع. تقلب يبتسم تظهر في معظم الأحيان أن التجار هم على استعداد لدفع أسعار أعلى تقلبات الضمنية كما ينمو سعر الإضراب بقوة للخروج من المال. ونحن مهتمون في وقت لاحق في شكل النسبي للمنحنى. على الرسم البياني أعلاه يظهر أن خيارات التجار يدفعون أقساط تقلبات كبيرة لOTM اليورو مقابل الدولار الأميركي يضع مقابل دعوات مماثلة. يمكننا مقارنة يضع أطم مكافئ والدعوة مع رقم واحد: عكس المخاطر. عكس خطر = تقلب ضمني على OTM دعوة تقلب ضمني على OTM ضع باستخدام العكس المخاطر للتنبؤ الأسعار في منطقتنا FX خيارات أسبوعي التوقعات، ونحن نستخدم العكس المخاطر لقياس الاتجاهات والتحولات في اتجاهات لأزواج العملات الرئيسية. ولكننا وجدنا أنها أكثر قليلا من الصعب استخدام عدد عكس المخاطر المطلقة في خلق استراتيجيات المحددة، وديناميات مختلفة عبر أزواج العملات يعقد توحيد قواعد استراتيجية. على هذا النحو، فإننا استخلاص عدد انعكاس خطر في المتداول مئوية لمدة 90 يوما. هذا يخبرنا كيف المشاعر الصعود أو الهبوط خيارات FX التجار في ما يتعلق الأيام السابقة التداول 90. لماذا 90 أيام التداول؟ وجدت دراسة من اليورو مقابل الدولار الأميركي أن هذه الفترة الزمنية كانت ناجحة بشكل خاص في اختيار قمم وقيعان جديرة بالملاحظة لكثير من عامي 2009 و 2010. الرسم البياني أدناه يوضح أن اليورو مقابل الدولار الأميركي تعيين عدة قمم وقيعان مهمة عندما ضرب خيارات FX انعكاس خطر 90 يوما 100 و 0٪ على التوالي. وبالتالي سنعمل هذا المفهوم إلى استراتيجيتين المتميزة التي ظلت تاريخيا قدرا لا بأس به من النجاح عبر أزواج العملات المختلفة. استخدام برامج التداول حسابي، ونحن سوف تحميل البيانات FX خيارات العكس المخاطر إلى ملفات البيانات النصية المشتركة واستيرادها إلى برنامج FXCMs استراتيجية التاجر. باستخدام هذا البرنامج يمكننا تحديد الربحية التاريخية وقدرتها على البقاء النظرية من كل من استراتيجياتنا المقترحة. خيارات العملات الأجنبية العكس استراتيجية التداول في مدى المخاطر دخول القاعدة: عندما يضرب عكس المخاطر أسفل المئوي عشرة 5 في الأيام ال 90 الماضية، وشراء. إذا كان يضرب أعلى المئوي ال 5 و بيعها. وقف الخسارة: لا يوجد افتراضيا اخذ ربح. لا شيء افتراضيا خروج القاعدة: إغلاق صفقة شراء إذا كان عكس المخاطر يضرب به المئوي ال 45 أو أعلى. تغطية لمواقع البيع إذا كان عكس المخاطر يضرب المئوية في ال 55 أو أقل. نتائج خيارات العملات الأجنبية المخاطر العكس استراتيجية تجارة المدى كما يوحي الرسم البياني أعلاه اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن هذه الاستراتيجية قد أنجز تاريخيا بشكل جيد في اليورو مقابل الدولار الأميركي. من خلال الإطار الزمني في الصورة، النقيضين انعكاس للخطر في أي من الاتجاهين قدمت إشارات دقيقة للانعكاس وأدوات توقيت كبيرة. بعد التحذير كبير مع هذه النتائج هو أن نفس المبادئ لا تعمل في جميع أزواج العملات. وقد أجريت هذه الاستراتيجية في مدى تداول محدد بشكل جيد نسبيا في EURUSD، USDJPY، وأزواج الدولار مقابل الفرنك السويسري على مدى السنوات القليلة الماضية من نتائج افتراضية. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية نفسها المستخدمة في زوج الجنيه / الدولار الأمريكي البريطاني شهدت خسائر مستمرة وكبيرة. منحنى الأسهم افتراضية أعلاه يؤكد أن الاستراتيجية ذاتها قد فعلت سيئة للغاية تداول GBP / USD الزوج. يمكن للمرء أن يتكهن لماذا هذا قد يكون صحيحا، ولكن يبدو واضحا نسبيا والتي كنا في حاجة إلى مقاربة مختلفة للقبض على تقلبات كبيرة في هذا الزوج في كثير من الأحيان متقلبة. ميلها للدخول الاتجاهات طويلة ربما يكون واحدا من الأسباب التي ليست مناسبة لهذا ودقوو]؛ المدى للتجارة وردقوو]؛ على غرار النظام. وهكذا لم يبق لدينا لمناقشة استراتيجيتنا التجارية الثانية: خيارات العملات الأجنبية العكس استراتيجية تجارة اندلاع المخاطر دخول القاعدة: عندما يضرب عكس المخاطر السفلي الموافق 5 المئوي، أو أقل من حيث صلته إلى 90 يوما السابقة، انتقل القصير. إذا كان يضرب به المئين الخامس أعلى 5 أو أعلى، انتقل منذ فترة طويلة. وقف الخسارة: لا يوجد افتراضيا اخذ ربح. لا شيء افتراضيا خروج القاعدة: إغلاق صفقة شراء إذا كان عكس المخاطر يضرب به المئوي ال 70 أو أقل. تغطية لمواقع البيع إذا كان عكس خطر يضرب به المئوي ال 30 أو أعلى. نتائج خيارات العملات الأجنبية المخاطر العكس استراتيجية تجارة اندلاع وبالنظر إلى أن الجنيه البريطاني يؤديها خصوصا سيئة مع نظام التداول المدى، ينبغي أن يكون مفاجئا نسبيا ليرى أنه هو outperformer مع استراتيجية التداول على غرار اندلاع متباينة. منحنى التداول فوق تبدو بصراحة جيدة جدا ليكون صحيحا، كما أن الاستراتيجية قد تتمتع نظريا التداول أداء مثير للإعجاب حقا على GBP / USD الزوج. وعلى الرغم من الأداء في الماضي أبدا ضمانا للنتائج المستقبلية، وتشير هذه المكاسب متسقة أن هناك ما هو أكثر من هذه المكاسب من محض صدفة. وتتمتع استراتيجية تمتد مماثلة من الأداء المتفوق مع الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي زوج من العملات، ولكن لا منحنيات الأسهم تبدو تماما جيدة مثل الجنيه الإسترليني. الانكماش المفاجئ في الأداء في منحنى AUDUSD العدالة ويؤكد أن لا شيء من أي وقت مضى يعمل طوال الوقت، وبالتأكيد تم تطوير هذه الاستراتيجيات مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. ومع ذلك، فإن قواعد بديهية نسبيا وراء الاستراتيجيات التي ينبغي اجراء بعض الحقيقة. محاولة لتحديد معالم التداول بالضبط من الصعب على الدوام، ووضع شيء يعمل بشكل جيد كنظام مؤتمتة بالكامل بعيدة عن مهمة بسيطة. انتكاسات خطر على الرغم من ذلك تظهر بعض الوعد باستخدام أساليب التداول المختلفة على أزواج العملات الرئيسية، وهذا يشير إلى أننا يمكن استخدامه كمؤشر يؤكد آخر في توقيت الصفقات البديل المتوسطة إلى المدى الطويل. مزيد من الموارد عرض التحديثات على FX خيارات العكس المخاطر وهذه الأنماط التجاريتين كل يوم أربعاء على القسم الفني DailyFXs. سوف تظهر التقارير السابقة والمستقبلية في ظل ودقوو]؛ الفوركس خيارات أسبوعي توقعات & ردقوو] ؛. عرض المواد السابقة في هذه السلسلة: انقر فوق علامة التبويب دون أن يقرأ ودقوو]؛ مقالات سابقة من استراتيجية فوركس ركن & ردقوو] ؛. كتبه ديفيد رودريغيز & iacute؛ guez، استراتيجي الكمي للترجمة فريق تضاف إلى هذه القائمة توزيع البريد الإلكتروني، drodriguezdailyfx البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع و[لدقوو] الكتاب؛ توزيع قائمة & ردقوو] ؛. تقدم الديلي اف اكي أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر في أسواق العملات العالمية. تعلم تداول العملات الأجنبية من خلال حساب تجريبي مجاني ورسوم بيانية من التداول FXCM.